Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX) (2004)
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
COSTA, Marcelo Nobrega da e YOSHINO, Joe. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). 2004, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2004. . Acesso em: 12 maio 2024.APA
Costa, M. N. da, & Yoshino, J. (2004). Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças.NLM
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Anais. 2004 ;[citado 2024 maio 12 ]Vancouver
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Anais. 2004 ;[citado 2024 maio 12 ]
